Оценка операционных рисков в коммерческом банке

Наши банки основной упор делают на оценку кредитных рисков и мало внимания уделяют оценке операционных рисков. В тоже время западные банки придают им куда больше внимания.
Для построения эффективной системы управления операционными рисками необходимо предпринять ряд действий направленный на их выявление: оценку, мониторинг и контроль.Давайте подробней остановимся на тех аспектах, которые должна в себя включать эффективная система управления операционными рисками.

Во-первых, для оценки рисков в банке необходимо создать отдельное независимое подразделение, основной функцией которого будет разработка и внедрение методологической базы по операционным рискам. Для этих целей необходимо привлечь опытных специалистов. В отечественных банках, операционными рисками занимаются один, максимум два человека, а в это же время кредитными рисками может заниматься не один десяток специалистов. С другой стороны, в западных банках, специалистов по операционным рискам не меньше, а иногда и больше чем специалистов по кредитным рискам.
Итак, что нужно сделать для построения системы операционных рисков? Пройдем все по порядку.
Система управления операционными рисками должна включать четыре основные стадии: выявление, оценка, мониторинг и контроль. Рассмотрим, что необходимо сделать для того, чтоб каждая из них эффективно работала.

Идентификация. Другими словами – выявления. На первом этапе риски необходимо идентифицировать. Мы не можем бороться с угрозами, которых не знаем. Как выявлять риски? Способов много, давайте рассмотрим основные. Самым распространённым способом выявления операционных рисков является самооценка. Сначала подразделением, которое ответственно за операционные риски разрабатываются специальные анкеты-опросники, которые направляются ответственным за бизнес процессы. По заполненным анкетам, можно судить какие потенциальные риски могут возникать.

Другим распространённым методом выявления операционных рисков является интервью. Данный способ подразумевает совместную беседу специалиста по операционным рискам и ответственного за бизнес процесс. В процессе беседы специалист задает подготовленные вопросы, которые дают понять возможны ли угрозы в этой сфере деятельности. Основная идея такого подхода гласит, что никто не знает какие риски присуще определенному процессу, чем тот, кто непосредственно с ним работает. Таким образом, владелец процесса как бы сам себя оценивает, а специалист по рискам направляет его, задавая правильные вопросы.

Оценка. После выявления рисков их необходимо оценить. Основой целью оценки является определение наиболее существенных угроз и предоставления им большего внимания. Как правило, каждый риск оценивается в двух плоскостях: частота возникновения и потенциальный ущерб в случае их реализации. Таким образом, риски раскладываются на плоскости с двумя переменными, где большего внимания требует риски, которые имеют высокую частоту и большое влияние. С другой стороны, риски которые не приводят к большим потерям, и в тоже время достаточно редки, можно оставить на последок, или принять и не делать никаких действий на их устранение.

Мониторинг. Для мониторинга рисков разрабатывается система ключевых индикаторов. Ключевые индикаторы могут встраиваются в процесс, или быть отдельными показателями, которые являются ранним предупреждением о потенциальном увеличении риска. Примерами ключевых индикаторов могут быть: текучка кадров, объёмы операций и прочее.

Контроль. На завершающем этапе оценки операционных рисков необходимо решить, что делать с ним дальше. Некоторые риски невозможно полностью устранить, другие устранить можно, но очень дорого. Контроль рисков может предполагать его минимизацию, устранение, избежание или перенесение. Например, можно застраховать себя от реализации определенного типа операционного риска, и таким образом перенести последствия на страховую компанию. Также можно отказаться от определенного вида деятельности, что, в свою очередь, позволит вообще избежать присущих ей рисков.
Реализовав описанные выше инструменты, можно построить действительно эффективную систему управления операционными рисками в коммерческом банке.